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作者Latte7 (nonono)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 表達「報酬穩定度」的指標或數據
時間Sat May 17 15:14:06 2025
假設兩個標的，五年總報酬都是100 % A 的年化前四年是0，第五年100% B 的年化是每年15 % 雖然結果相同，但持倉過程的體驗完全不同 請問有什麼數據是可以表達這種報酬穩定度的嗎 ？ 目前想到的是Beta ,但又像不太是… -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.54.67 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1747466048.A.76C.html
推 daze: Volatility跟Skewness 05/17 15:27
→ daze: 不太確定你的假設是A、B都是保證會實現的報酬，還是只是隨機 05/17 15:28
→ daze: 的結果剛好realized return長這樣。 05/17 15:29
→ Latte7: 我的想法是，預期實現的報酬。所以應該比較偏向保證實現 05/17 16:00
→ Latte7: 的報酬. 05/17 16:00
推 Kroner: 本魯關節痛始祖，葡萄糖胺保證沒用，乖乖吃UC2吧 05/17 16:00
→ tr000064: 可以參考標準差 05/17 16:02
推 Nemophila: 標準差 05/17 16:15
推 daze: 保證實現的報酬的話，這兩者的穩定度都是百分之百? 05/17 16:51
→ daze: 以穩定度來說，一個每年保證虧10%的產品，會比一個每年+1~5% 05/17 16:52
推 Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎？求分享！ 05/17 16:52
→ daze: 的產品更「穩定」。 05/17 16:52
→ daze: 如果允許中途解約，B的解約權會比A的解約權更有價值 05/17 16:56
→ D600dust: 首先你第一句話的假設就導致你的問題不存在 05/17 17:10
推 redhot99: MDD 05/17 18:29
推 Kroner: 看到有人提到關節痛，我就想到有一篇UC2推薦的文章 05/17 18:29
推 boombastick: @D600dust 我買過前兩年都不動的股票，第三年一口氣 05/17 21:32
→ boombastick: 漲7倍的股票…. 05/17 21:32
推 staytuned74: sharpe/sortino/MDD/corr 業界最常用，若是股票相 05/17 22:21
→ staytuned74: 關，因子模型Alpha也是常用模型 05/17 22:21
推 Kroner: 剛開始吃UC2，期待 05/17 22:21
→ j0588: 穩定度這名詞太模糊 你至少要把它在理財上的功效寫清楚具體 05/18 00:06
→ j0588: 化 才有辦法去發展理論及公式 05/18 00:06
推 johnsonhoj: 推8樓 05/18 10:21
→ jerin: 覺得你要的是Sharpe ratio, 考慮到你的描述沒有很清楚 05/18 15:47
推 Kroner: 哈囉！關節痛真的超痛欸，我之前也遇過類似情況，後來去看醫生吃推薦UC2，效果不錯喔！ 05/18 15:47
→ youga: 就報酬率的標準差阿 05/19 16:52
→ youga: 看完推文覺得夏普指數更符合需要 XD 05/19 16:54
→ Altair: 最基本且通用的就Volatility跟Skewness 05/20 19:57
→ Altair: 財經領域專用的就sortino/MDD等; Sharpe較普及但有缺點 05/20 19:58
推 Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎？求分享！ 05/20 19:58
→ Altair: 又 近年延伸出來的主流就 穩定度=低波動 05/20 20:00